Bankers hantering av ALM i global PwC-studie
Hur hanterar ni strukturella risker?
PricewaterhouseCoopers har under 2009 utfört en studie i bankers hantering av ALM-frågor (Asset and Liability Management). I Sverige har Svenska Handelsbanken deltagit som en av 43 globala banker.
Studien, vars titel är "Balance sheet management benchmark survey" publicerades i december beskriver hur banker hanterar ränterisker i bankboken, likviditetsrisker, kapitalhantering och andra centrala frågeställningar. Förutom det tryck som den finansiella krisen ställt på banker finns det även nya regelverk kring exempelvis likviditetsriskhantering och marknadsriskberäkningar som ställer krav på banker att ständigt utvecklas sig i riskhanteringsfrågor.
De viktigaste budskapen från studien är att strukturella risker hanteras mer och mer ERM-liknande, att likviditetsriskhantering setts över den senaste tiden och blivit mer aktuellt, att banker sätter kapitalkrav för ränterisker i bankboken (strukturella ränterisker), att det finns en utmaning i att riskmätning sker i riskorganisationen och att kapitalmätning oftast sker i treausuryorganisationen samt slutligen att det i framtiden finns ett större fokus på systemlösningar som hanterar alla strukturella risker sammantaget.
